簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共1筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="ICSS演算法"


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    結構轉換點前後的股票市場效率性及外溢效果─以台灣大盤指數跟美國那斯達克指數為例
    • /98/ 碩士
    • 研究生: 蔡育修 指導教授: 繆維中
    • 本研究旨在探討於1997年7月至2009年10月間,台灣大盤指數跟美國那斯達克指數間在波動率突然發生變動時,對報酬率的外溢效果跟效率性。主要以時間序列之方法進行分析,特別是─向量自我迴歸模型 (VA…
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    • 全文公開日期 2015/07/27 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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